- автокорреляции
-
3.28 автокорреляции (autocorrelation): Корреляция между наблюдениями характеристики, упорядоченными по времени.
[ИСО 3534-2:2006, статья 2.3.28]
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.
автокорреляции
Смотреть что такое "автокорреляции" в других словарях:
нормализованный (о значении автокорреляции) — — [Л.Г.Суменко. Англо русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.] Тематики информационные технологии в целом EN root mean squareRMS … Справочник технического переводчика
функция автокорреляции — — [http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index d=23] Тематики защита информации EN autocorrelation function … Справочник технического переводчика
Автокорреляция — Автокорреляция статистическая взаимосвязь между случайными величинами из одного ряда, но взятых со сдвигом, например, для случайного процесса со сдвигом по времени. Данное понятие широко используется в эконометрике. Наличие… … Википедия
Обобщённый метод наименьших квадратов — (ОМНК, GLS англ. Generalized Least Squares) метод оценки параметров регрессионных моделей, являющийся обобщением классического метода наименьших квадратов. Обобщённый метод наименьших квадратов сводится к минимизации «обобщённой… … Википедия
Анализ временных рядов (time-series analysis) — А. в. р. наз. статистический анализ данных, собранных в ходе наблюдений за единичным объектом (напр., отдельным человеком, семьей или городом), производимых последовательно во времени, либо через определенные интервалы, либо непрерывно. Как и… … Психологическая энциклопедия
Критерий Дарбина-Уотсона — (или DW критерий) статистический критерий, используемый для нахождения автокорреляции остатков первого порядка регрессионной модели. Критерий назван в честь Джеймса Дарбина и Джеффри Уотсона. Критерий Дарбина Уотсона рассчитывется по следующей… … Википедия
Критерий Дарбина — Критерий Дарбина Уотсона (или DW критерий) статистический критерий, используемый для тестирования автокорреляции первого порядка элементов исследуемой последовательности. Наиболее часто применяется при анализе временных рядов и… … Википедия
Авторегрессионная модель — Авторегрессионная (AR ) модель модель временных рядов, в которой значения временного ряда в данный момент линейно зависят от предыдущих значений этого же ряда. Авторегрессионный процесс порядка p (AR(p) процесс) определяется следующим… … Википедия
Стандартные ошибки в форме Ньюи-Уеста — или состоятельные при гетероскедастичности и автокорреляции стандартные ошибки (HAC s.e. Heteroskedasticity and Autocorrelation consistent standard errors) применяемая в эконометрике оценка ковариационной матрицы МНК оценок (в… … Википедия
DSSS — Технологии модуляции п· … Википедия
