автокорреляции

автокорреляции

3.28 автокорреляции (autocorrelation): Корреляция между наблюдениями характеристики, упорядоченными по времени.

[ИСО 3534-2:2006, статья 2.3.28]



Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. . 2015.

Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "автокорреляции" в других словарях:

  • нормализованный (о значении автокорреляции) — — [Л.Г.Суменко. Англо русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.] Тематики информационные технологии в целом EN root mean squareRMS …   Справочник технического переводчика

  • функция автокорреляции — — [http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index d=23] Тематики защита информации EN autocorrelation function …   Справочник технического переводчика

  • Автокорреляция — Автокорреляция  статистическая взаимосвязь между случайными величинами из одного ряда, но взятых со сдвигом, например, для случайного процесса  со сдвигом по времени. Данное понятие широко используется в эконометрике. Наличие… …   Википедия

  • Обобщённый метод наименьших квадратов — (ОМНК, GLS  англ. Generalized Least Squares)  метод оценки параметров регрессионных моделей, являющийся обобщением классического метода наименьших квадратов. Обобщённый метод наименьших квадратов сводится к минимизации «обобщённой… …   Википедия

  • Анализ временных рядов (time-series analysis) — А. в. р. наз. статистический анализ данных, собранных в ходе наблюдений за единичным объектом (напр., отдельным человеком, семьей или городом), производимых последовательно во времени, либо через определенные интервалы, либо непрерывно. Как и… …   Психологическая энциклопедия

  • Критерий Дарбина-Уотсона — (или DW критерий) статистический критерий, используемый для нахождения автокорреляции остатков первого порядка регрессионной модели. Критерий назван в честь Джеймса Дарбина и Джеффри Уотсона. Критерий Дарбина Уотсона рассчитывется по следующей… …   Википедия

  • Критерий Дарбина — Критерий Дарбина  Уотсона (или DW критерий)  статистический критерий, используемый для тестирования автокорреляции первого порядка элементов исследуемой последовательности. Наиболее часто применяется при анализе временных рядов и… …   Википедия

  • Авторегрессионная модель — Авторегрессионная (AR ) модель  модель временных рядов, в которой значения временного ряда в данный момент линейно зависят от предыдущих значений этого же ряда. Авторегрессионный процесс порядка p (AR(p) процесс) определяется следующим… …   Википедия

  • Стандартные ошибки в форме Ньюи-Уеста — или состоятельные при гетероскедастичности и автокорреляции стандартные ошибки (HAC s.e.  Heteroskedasticity and Autocorrelation consistent standard errors)  применяемая в эконометрике оценка ковариационной матрицы МНК оценок (в… …   Википедия

  • DSSS — Технологии модуляции  п· …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»